Предположительно, образ иконы Божией Матери Державной, происходящий из Вознесенского монастыря Московского Кремля и спасаемый от нашествия наполеоновских войск, был привезен в село Коломенское в 1812 г. В подклете церкви Вознесения Господня, по церковному преданию, в день отречения императора Николая II от российского престола, произошло обретение иконы, ставшей впоследствии чудотворной. Крестьянка Евдокия Адрианова видела икону Божией Матери Державной во снах, о чем и поведала настоятелю церкви Вознесения Господня села Коломенского.
Пелена, имеющая огромное меморативное значение и статус святыни, находилась в церкви Вознесения Господня до 1930 г.